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ちょいとエクセルで作ってみたナンチャッテシステム第1号(仮)ですが、前回は書かなかったこのシステムの売買ルールを説明します。

ナンチャッテシステム
(画像をクリックすると拡大します)

  • 前日の終値と前々日の終値を比べて、前日の終値が前々日の終値より高ければ「買い」、低ければ「売り」(同値の場合は「買い」)。

  • 買い」の場合、前日の終値より10pips下に指値。ストップは指値よりさらに30pips下、リミットは指値より100pips上に設定。

  • 売り」の場合、前日の終値より10pips上に指値。ストップは指値よりさらに30pips上、リミットは指値より100pips下に設定。

  • 指値にヒットしなければその日の売買は不成立。指値にヒットしたものの、ストップにもリミットにも引っかからなかった場合はその日の終値で成行き仕切。スプレッドやスワップは考慮しない。

とまあ、このようなルールになっております。

もちろん、このシステムが有効かどうかはまだわからないので、バックテストによって有効性を検証する必要があります。

それではまず、このシステムに従って売買を行った場合の損益を計算してみましょう。

さきほどの売買ルールを、エクセルで再現しやすいように記述してみると、



前日の終値>=前々日の終値なら買い、そうでないなら売り

(1)買いの場合(かぎ括弧内は損益)

    条件1:指値<安値なら「ゼロ」、そうでないなら条件2へ

    条件2:安値<=ストップなら「ストップー指値」、そうでないなら条件3へ

    条件3:高値>=リミットなら「リミットー指値」、そうでないなら「終値ー指値」

(2)売りの場合

    条件1:指値>高値なら「ゼロ」、そうでないなら条件2へ

    条件2:高値>=ストップなら「指値ーストップ」、そうでないなら条件3へ

    条件3:安値<=リミットなら「指値ーリミット」、そうでないなら「指値ー終値」




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とまあ、こんな感じになるでしょうか。

そしてこれを、関数を使ってエクセルで再現すると……

長くなりそうなので、次回に続きます。



コメント
この記事へのコメント
こんばんは。
バックテストの結果楽しみですね^^。
いきなり好成績だったりして。
URL | トータス #-[ 編集]
はじめまして。
パソメカと申します。
非常に驚きました。
まさに、自分と同じ事を考えている方が同じブログ内にいたなんて。
私の方はシステムをまだ公開していませんので、パクッた言われかねない状況です。
ここは開き直って相互リンクの申し込みです。
内容がほとんど同じなので、記事がかぶりますが、お許しください。
URL | パソメカ #-[ 編集]
結果楽しみにしています。
面白そうですねv-411
URL | 為替一撃 #-[ 編集]
こんにちはケン太です。

私のリンク集に入れさせていただきました。
よろしければ、相互リンクお願いします。

タイトル:豪ドル専門~75万円で始める毎日1万円の金利生活への道
URL:http://fxtrade365.blog78.fc2.com/

よろしくお願いします
URL | ケン太 #-[ 編集]
>トータスさん

さあどうなるでしょうか(^^)私自身も楽しみですよ。

>パソメカさん

非常に単純な売買ルールですし、パクったなどとはゆめゆめ思いませんよ(^^)私より先に、相互リンク先の「5万円から始めた外国為替証拠金取引(FX)のゆくえ」のtakaさんが「白黒投資法」として言及していたこともありますし。まああまり固いことを言わず、これからも宜しくお願いしますm(__)m

>為替一撃さん

エクセルで検証すること自体が面白くなってきました(^^)結果をお楽しみに…

>ケン太さん

相互リンクの依頼、ありがとうございます。リンク完了しましたのでご確認下さい。これからも宜しくお願いします(^^)
URL | 為替ドル助 #8G31koYU[ 編集]
検証結果たのしみにしております。私は自動売買ですが、ポジション持ったら手動売買に切り替える必要があると感じています。
URL | RUE #-[ 編集]
>RUEさん

試作段階ですらなく、私のエクセル練習用に作ったようなシステムですが…それでもどんな検証結果になるかは楽しみです。
URL | 為替ドル助 #8G31koYU[ 編集]
楽しみ
ドル助さん・・じらすなんて~~。

ところで、売買ルールがいまいちわからなかった私ですーー;
(リミットとロスカットは一目瞭然ですが・・・)
URL | あみん #-[ 編集]
>あみんさん

まあまあ、焦らずに(^^)売買ルールは説明の仕方がちょっと下手でしたかね。要するに朝一番でローソク足を見て、前日が陽線なら買い、陰線なら売り、というだけの話です。あっ、今書いていて思ったのですが、それなら「前日の始値と終値を比べて…」という記述のほうがわかりやすかったですね。為替の場合は前々日の終値と前日の始値はほとんど変わりませんが、週を跨げば窓開けもありえますから、ちょっとルールを変更しますね(実質的な変更はありませんが)。

……と思ったのですが、意外と変更がややこしいです(+_+)やっぱり従来のルールで検証することにしました。厳密には多少ズレますが、イメージとしてはさきほどのローソク足の陽線、陰線による売買をイメージしておいて下さい。
URL | 為替ドル助 #8G31koYU[ 編集]
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