損益を算出してみましょう(パート2)

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さて、前回の続きです。システムのルールをエクセルに入力できるよう、数式化してみましょう。

システム構築はもちろん、エクセルさえついこの間覚え始めたばかりの私がウンウンうなりながら考えた数式は、

=IF(F3="買い",IF(G3<D4,0,IF(D4<=H3,H3-G3,IF(C4>=I3,I3-G3,E4-G3))),IF(G3>C4,0,IF(C4>=H3,G3-H3,IF(D4<=I3,G3-I3,G3-E4))))

です。長いなあ…

J列に各トレードの損益を表示させるのですが、この数式はまずJ3に損益を表示させる数式です。

もっとスマートな数式にできると思いますが、とりあえず今回は力ずくで数式を作りました。数式のスリム化は今後の課題です。

これをダーッとJ列にコピーしていきます。おおっ!各トレードの損益が表示されました!


(画像をクリックすると拡大します)

画像ではスペースの関係上、ごく一部しか表示されていませんが、2004年から2006年9月までの各トレードの損益がばっちり計算されました。(通貨ペアはEUR/JPYです)

表示されている部分を見る限り、負けトレードのほうが多いですね。30pips逆行するとすぐに損切りですから、どうしても勝率自体は低くなります。これは想定の範囲内。

問題は、どれだけトータルで利益を残せるかです。それでは気になるトータルの損益は?続きはまた次回お届けします。
コメント
この記事へのコメント
やっつけ的な私と違って着実に構築されて素晴らしいです。
ストップ付けたくてもある程度の値動きでストップポイントに刺さってしまうのが今の私の悩みです。
勉強あるのみですね。
URL | ロメロ #-[ 編集]
>ロメロさん

いえいえ、私は単にシステム及びエクセルを学んでいる課程をブログに載せているだけですよ(^^)
ストップの付け方は悩ましいですね。あまりタイトなストップだと損切りばかりになるし、ストップつけないと大きな損失を出す可能性があるし…ストップの付け方も今後の研究課題です。
URL | 為替ドル助 #8G31koYU[ 編集]
また遊びに来ました♪
私の場合、ストップポイントは力技で求めましたよ^^;
1回のトレードで許容できる負けを決めて…
そこから0.1円ずつタイトにしていって…
一番利益が出るところに決めちゃいました♪

URL | ミ・д・ミ #UefDO0nc[ 編集]
>ミ・д・ミさん

そうですね、そのようなストップの決め方は結構有効なのではないかと思います。私も今のシステム(と呼べるほどのものではありませんが…)について、後ほどストップをいろいろ変更してバックテストを行う予定です。
URL | 為替ドル助 #8G31koYU[ 編集]
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