久々にナンチャッテシステム第１号（仮）の検証を行います。
今回は、損益率（プロフィットレシオ）を求めてみましょう。損益率は、勝ちトレードの平均利益を負けトレードの平均損失で割れば求められるようですので、早速計算してみたいと思います。
まずは勝ちトレードの平均利益を求めます。勝ちトレード数はすでに計算済みですので、勝ちトレードの場合の利益を求めましょう。数式は「=SUMIF(J3:J718,">0",J3:J718)」という感じになるでしょうか。
これを一旦L4に出力。そしてL4を勝ちトレード数L5で割ると、勝ちトレードの平均利益が出ますね。これはL5に出力しましょう。
同じように、負けトレードの平均損失も求めます。これをL8に出力。 そして、L5をL8で割れば、損益率が求められます。果たしてその結果は……約1.957でした。
（画像をクリックすると拡大します）
損益率が1.957というのは、要するに１回あたりの負けトレードの損失より、１回あたりの勝ちトレードのほうの利益が２倍近く多いということです。この数値が高いほど、損小利大が実践できていることになりますね。
さて次回は、最大ドローダウンを求めてみましょう。
10年間年間ベース無敗を誇る高収益FX自動売買システムトレードソフト
今回は、損益率（プロフィットレシオ）を求めてみましょう。損益率は、勝ちトレードの平均利益を負けトレードの平均損失で割れば求められるようですので、早速計算してみたいと思います。
まずは勝ちトレードの平均利益を求めます。勝ちトレード数はすでに計算済みですので、勝ちトレードの場合の利益を求めましょう。数式は「=SUMIF(J3:J718,">0",J3:J718)」という感じになるでしょうか。
これを一旦L4に出力。そしてL4を勝ちトレード数L5で割ると、勝ちトレードの平均利益が出ますね。これはL5に出力しましょう。
同じように、負けトレードの平均損失も求めます。これをL8に出力。 そして、L5をL8で割れば、損益率が求められます。果たしてその結果は……約1.957でした。
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損益率が1.957というのは、要するに１回あたりの負けトレードの損失より、１回あたりの勝ちトレードのほうの利益が２倍近く多いということです。この数値が高いほど、損小利大が実践できていることになりますね。
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この記事へのコメント
散策していたら見かけました。
よかったら相互リンクお願いします。
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為替ドル助が、利益とか行います
コロ助が、大きい画像などを出力すればよかった？
コロ助が、大きい画像などを出力すればよかった？
>メルさん
どうもありがとうございます。リンクの設置、完了しましたのでご確認下さい。これからも宜しくお願いします。
どうもありがとうございます。リンクの設置、完了しましたのでご確認下さい。これからも宜しくお願いします。
自分も相互完了しました。
お互いに利益効率伸ばしていきましょ～
お互いに利益効率伸ばしていきましょ～
>メルさん
確認致しました。私も「頭で勝つ投資」を実践したいものです(^^)
確認致しました。私も「頭で勝つ投資」を実践したいものです(^^)
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