損益率(プロフィットレシオ)を算出しましょう

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久々にナンチャッテシステム第1号(仮)の検証を行います。

今回は、損益率(プロフィットレシオ)を求めてみましょう。損益率は、勝ちトレードの平均利益を負けトレードの平均損失で割れば求められるようですので、早速計算してみたいと思います。

まずは勝ちトレードの平均利益を求めます。勝ちトレード数はすでに計算済みですので、勝ちトレードの場合の利益を求めましょう。数式は「=SUMIF(J3:J718,">0",J3:J718)」という感じになるでしょうか。

これを一旦L4に出力。そしてL4を勝ちトレード数L5で割ると、勝ちトレードの平均利益が出ますね。これはL5に出力しましょう。

同じように、負けトレードの平均損失も求めます。これをL8に出力。 そして、L5をL8で割れば、損益率が求められます。果たしてその結果は……約1.957でした。

システムトレード
(画像をクリックすると拡大します)

損益率が1.957というのは、要するに1回あたりの負けトレードの損失より、1回あたりの勝ちトレードのほうの利益が2倍近く多いということです。この数値が高いほど、損小利大が実践できていることになりますね。

さて次回は、最大ドローダウンを求めてみましょう。

この手法も参考になります。
コメント
この記事へのコメント
散策していたら見かけました。
よかったら相互リンクお願いします。
URL | メル #-[ 編集]
為替ドル助が、利
為替ドル助が、利益とか行います
コロ助が、大きい画像などを出力すればよかった?
URL | BlogPetのコロ助 #-[ 編集]
>メルさん

どうもありがとうございます。リンクの設置、完了しましたのでご確認下さい。これからも宜しくお願いします。
URL | 為替ドル助 #8G31koYU[ 編集]
ありがとうございます。
自分も相互完了しました。
お互いに利益効率伸ばしていきましょ~
URL | メル #-[ 編集]
>メルさん

確認致しました。私も「頭で勝つ投資」を実践したいものです(^^)
URL | 為替ドル助 #8G31koYU[ 編集]
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