システムトレード

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さて、前回の続きです。システムのルールをエクセルに入力できるよう、数式化してみましょう。

システム構築はもちろん、エクセルさえついこの間覚え始めたばかりの私がウンウンうなりながら考えた数式は、

=IF(F3="買い",IF(G3<D4,0,IF(D4<=H3,H3-G3,IF(C4>=I3,I3-G3,E4-G3))),IF(G3>C4,0,IF(C4>=H3,G3-H3,IF(D4<=I3,G3-I3,G3-E4))))

です。長いなあ…

J列に各トレードの損益を表示させるのですが、この数式はまずJ3に損益を表示させる数式です。

もっとスマートな数式にできると思いますが、とりあえず今回は力ずくで数式を作りました。数式のスリム化は今後の課題です。

これをダーッとJ列にコピーしていきます。おおっ!各トレードの損益が表示されました!


(画像をクリックすると拡大します)

画像ではスペースの関係上、ごく一部しか表示されていませんが、2004年から2006年9月までの各トレードの損益がばっちり計算されました。(通貨ペアはEUR/JPYです)

表示されている部分を見る限り、負けトレードのほうが多いですね。30pips逆行するとすぐに損切りですから、どうしても勝率自体は低くなります。これは想定の範囲内。

問題は、どれだけトータルで利益を残せるかです。それでは気になるトータルの損益は?続きはまた次回お届けします。
ちょいとエクセルで作ってみたナンチャッテシステム第1号(仮)ですが、前回は書かなかったこのシステムの売買ルールを説明します。

ナンチャッテシステム
(画像をクリックすると拡大します)

  • 前日の終値と前々日の終値を比べて、前日の終値が前々日の終値より高ければ「買い」、低ければ「売り」(同値の場合は「買い」)。

  • 買い」の場合、前日の終値より10pips下に指値。ストップは指値よりさらに30pips下、リミットは指値より100pips上に設定。

  • 売り」の場合、前日の終値より10pips上に指値。ストップは指値よりさらに30pips上、リミットは指値より100pips下に設定。

  • 指値にヒットしなければその日の売買は不成立。指値にヒットしたものの、ストップにもリミットにも引っかからなかった場合はその日の終値で成行き仕切。スプレッドやスワップは考慮しない。

とまあ、このようなルールになっております。

もちろん、このシステムが有効かどうかはまだわからないので、バックテストによって有効性を検証する必要があります。

それではまず、このシステムに従って売買を行った場合の損益を計算してみましょう。

さきほどの売買ルールを、エクセルで再現しやすいように記述してみると、



前日の終値>=前々日の終値なら買い、そうでないなら売り

(1)買いの場合(かぎ括弧内は損益)

    条件1:指値<安値なら「ゼロ」、そうでないなら条件2へ

    条件2:安値<=ストップなら「ストップー指値」、そうでないなら条件3へ

    条件3:高値>=リミットなら「リミットー指値」、そうでないなら「終値ー指値」

(2)売りの場合

    条件1:指値>高値なら「ゼロ」、そうでないなら条件2へ

    条件2:高値>=ストップなら「指値ーストップ」、そうでないなら条件3へ

    条件3:安値<=リミットなら「指値ーリミット」、そうでないなら「指値ー終値」




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とまあ、こんな感じになるでしょうか。

そしてこれを、関数を使ってエクセルで再現すると……

長くなりそうなので、次回に続きます。



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はいこんばんは、為替ドル助です。この間はエクセルを使って何やら作ってみましたが、今回は遂に!システムらしきものを作ってみました。まずは画像をご覧下さい。

ナンチャッテシステム
(クリックすると拡大します)

まだエクセル初心者ですから、見栄えはそれほどよくありませんけどね。こちらのサイトなどを参考にしながら、形だけは作ってみました。

対象通貨ペアはEUR/JPY、毎日サインが出ます。売買ルールは、じーっと画像を見ればわかると思うので(それくらい単純です)あえて記しません。明確に指値、ストップ、リミットが指示されますので、毎朝指示通りにポジションを取れば、システムトレードができちゃいます(指値がささっても、その日のうちにリミットにもストップにもかからなかった場合、その日の終値で成行き決済)。

でも…誰もこれをそのまま実践で使おうなんて思わないですよね。そうです、このシステムはバックテストによる有効性が全く確保されていないのです。このままでは勝率はどのくらいなのか、最大ドローダウンはどのくらいか、損益率はどの程度なのか、等々全くわからないのです。

それではこのシステムがどれだけ有効なのか、バックテストを行ってみることにしましょう。でもまだ私はバックテストの方法がよくわかってません^^;まずはバックテストの方法を学んでから行いますので、少々お時間を頂きますよ…



システムトレードを構築するため、この間からボチボチとエクセルの勉強をしているわけですが、練習ついでにエクセルでちょっとしたものを作ってみました。

現在、ブログのトップページにピックアップサイトのサムネイルを表示しているのですが(個別記事を読んで下さっている場合は表示されません。こちらからトップページに移動して確認してみて下さい)、ここに表示されるサイトを選ぶのに、エクセルを使っております。

ランキング
(クリックすると拡大します)

まずA列に、相互リンクサイト・逆アクセスランキングにランクインしているサイトを入力します。

次に、B列に逆アクセスランキングの順位を入れます。ランク外の場合は一律30を入力。(なお、外国為替トレード管理室は逆アクセスランキング名誉会員となりましたので、常に0とします。)

そしてC列には、30からB列の数値を引いたものが入ります。これは自動的に計算しますので、手動で入力する必要はありません。

D列には、0から39(40だったかな)までの整数がランダムに入ります。ここには関数を使ってます。セルには「=INT(RAND()*40)」という数式が入力されており、自動的にランダムな数値が生成されます。

そしてE列にはそれぞれのサイトのC列とD列の合計が表示されます。

そしてF列に、E列の数値が大きい順の順位が表示されます。ここは関数「RANK」を使って自動的に計算されるようにしてあります。そしてベスト3までに入ると、セルの色が黄色に変化します(なお、画像に表示されている順位は今回の順位とは異なります)。

ちなみにG列には、それぞれのサイトがベスト3に選ばれた場合にブログでサムネイルを表示させるためのHTMLタグを記述しています。今までにベスト3に選ばれたサイトしかタグを用意していませんので、まだ全てのサイトにタグが用意されているわけではありません。

逆アクセスランキングの順位が高いほどC列のポイントが高くなるため、ベスト3に入る確率も高くなりますが、D列のランダムな数値如何によっては下位のサイトもベスト3に入る可能性があることになります。ベスト3を選出する計算式については、また今後見直すかもしれません。

とまあ、とにもかくにもエクセルを使って何やら作ってみました。ほとんど公開するのも恥ずかしいようなものですが…そしてこの勢いで、早速簡単なシステムを作ってみようと思います。本当に簡単なシステムですから、実用に耐えうるとかいうレベルではありませんよ。まずはエクセルの練習のためということで…

長文にお付き合い下さってありがとうございました。人気blogランキング(為替)の順位が上がると、為替ドル助が大喜び致します。
米の雇用統計が毎月第一金曜に発表されるのはご存知ですよね。そしてこの雇用統計の結果が、為替相場にも影響を与えます。本日(すでに昨日ですが)の発表を受けて、USD/JPYなんかはドル高のほうに向かってますね。

しかし!以前から私のブログを訪問して下さっている方々はもうおわかりだと思いますが、私は全く雇用統計を意に介しません。知識と言うか、興味としてどの方向に相場が動くかということには関心がありますが、自分のトレードとは全く切り離しています。

というのも、私はシステムトレーダー(の卵)。このような指標の類はトレードの材料とはしないのです。システムトレーダーは、自分のシステムがサインを出したときしかトレードしません。どこまでも機械的にトレードを行うのが、システムトレードを成功させるコツだと思います。

人気blogランキング(為替)22位の方は、私など足元にも及ばないシステムトレーダーです…
あみんさんの記事と被ってる気がしますが、お気になさらずに^^;

エクセルでシステムを構築するにあたって欠かせないのが、為替4本値データだと思います。

でも過去の4本値データって、意外と探しても見当たりませんね。私の探し方が悪いのかもしれませんが…

ようやく探し当てたのがこのHP。2001年から2011年までの日足・時間足4本値データがダウンロードできます。ZIPファイルをダウンロードして解凍するとテキストファイルが現れるので、そのファイルのデータをエクセルに取り込めばOKです。

ちなみにデータの取り込み方ですが、システムトレードで楽ちん投資!というサイトの為替データの変換(インポート)を参照にすればわかると思います。このサイトはシステムを自分で構築する際に必要なエクセル関数を説明する講座もあるなど、システムトレードに興味のある方には参考になると思いますので目を通してみるとよいでしょう。

参考になる手法かもしれません


10月になりましたね。トレードの調子は如何でしょうか?さて、しばしばこのブログで取り上げているメルマガ「FX 外国為替投資法」は、今年の成績がトータルで+2072pips、全ての月でプラスという優れた成績を残しております。

GBP/USD、GBP/JPYが中心のトレードで、指値やストップ・リミットが明確にメールで指示されます。有料のメルマガですが、登録した月はお試し期間として無料ですので、月初めに登録すると1ヶ月間無料で購読できることになりますね。気に入らない場合は当月中に解除すれば、課金されることはありません。

先月は、最初のほうはちょっと負けが込み、ついにマイナスの月になるかと思われましたが、結局最後にはプラスに持っていくあたり、驚かされるばかりです。今月のトレードも楽しみですね。


システム作りの第一歩を踏み出すべくエクセルを勉強中です。このサイトを参考に勉強しているのですが、まずは入門編が終了しました。

エクセルって単なる表計算ソフトかと思っていましたが、いろいろできるんですね。それでは早速システム作りを…まだちょっと早いです(^^)関数をほとんど勉強していませんからね。関数は中級編で学ぶようです。まだ先は長いですね…オリジナルのシステムができあがるのはいつになるのでしょうか?のんびりいきましょう。

自分でシステムを構築するのに興味があるなら、為替blogランキング16位のサイトは要チェックですよ。
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