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為替blogランキング35位前後の「システムトレードでマイペースなプログラマ」は一度目を通しておきたいブログです

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いろんな方のブログを拝見していると、同じFXのブログでもそれぞれ特徴があって面白いですよね。一応私のブログはシステムトレードを標榜していますが、まだまだひよっこのひよっこであることを自覚しております^^;(FX システムトレード派ブログランキング)などにも参加していますので、良かったら覗いてみて下さい)

さて、ママの為替はスピリチュアルすずらんさんのブログでは、為替の話題だけではなくスピリチュアルな話題も多く取り上げられています。素敵な草花の写真もいろいろアップされており、その写真を見ているだけで何だかツキを呼んでくれそうな気がしますね。

ちょっと気がかりなのは、カゼのためかブログをしばらくお休みされていること。早く体調を戻して元気になってくださいね。

人気blogランキング(為替)にはあのタレントも参戦中。さすが芸能人、アクセス数が半端じゃありません(^^)

以前、このブログでも紹介したpowder snowさんのメルマガですが、今月から「☆ FX ☆ Powder Snow のトレンドシグナル」とタイトルを変え、有料となりました。あれだけの内容が無料だとかえって気の毒(?)でしたので、有料化も納得です。(追記:現在は発行を休止しています)

ちなみに以前のメルマガでの実績は、約2ヶ月で33勝22敗2分け、+1070pipsでした。指値やストップ、リミットもきちんとメルマガで指示されますので、ポジションが取りやすいです。

さらにこれからは、成行きやポジションの具体的な枚数配分などもきちんと指示されるなど、以前より内容がパワーアップしております。加えて、powder snowさんの相場観なども知ることができる読者専用の閲覧ブログも新たに開設され、これからの展開が楽しみです。

ちなみに登録当月はお試し期間として無料であり、気に入らなければ当月中に解除すれば料金はかかりません。さてさて、これからどれだけの結果を残してくれるのでしょうか?


今回は力ずくで数式を作りました!


(画像をダーッと、励みになって為替ドル助が喜びます)
とか書いてみるの♪


*このエントリは、ブログペットの「コロ助」が書きました。
さてさて、巷で全く噂になっていないナンチャッテシステム第1号(仮)ですが、今回は勝率を求めてみましょう。

J列の中から、まずはプラスになっているトレードの数を数えます。COUNTIF関数を使えば、簡単にわかりますね(参考、「システムトレードで楽ちん投資!」)。その結果をK5に表示します。数式は、「=COUNTIF(J3:J718,">0")」という感じになります。

それから、今度はJ列の中からマイナスになっているトレードの数を数えます。その結果はK8に表示します。数式は、「=COUNTIF(J3:J718,"<0")」です。そして、両者を足した数でK5の数値を割ると…おっと出ました、勝率は約0.357でした。(K11に表示)


(画像はクリックすると拡大します)

やはり負ける確率のほうが高いですね。勝率が4割にも満たないです。しかし、総損益はプラスですから、勝率が低くても利益は残せるんですね。

次回は、損益率(プロフィットレシオ)を求めてみることにしましょう。
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「FXスワップ派の短期トレーディング」というのはトータスさんが運営するサイト名なのですが、一見何だか相反するようなサイト名だとは思いませんか?スワップ派なのに短期トレードするの?という疑問が生じてしまうのは私だけでしょうか。

そこでサイトの説明をよく見ると、「1年で30万円を1000万円にしたトレーダー☆powder snow☆のポジション&☆トータス☆の為替変動を気にせずレバレッジ30倍でスワップ運用する方法!!」と書いてありますね。そしてAuthorのところを見ると、トータスさんとpowder snowさん、2人の名前が記されてあります。そうです、このサイトは2人の共同運営であり、トータスさんは主にスワップ運用を、powder snowさんは、短期トレードのほうを担当されているようです。

そしてpowder snowさんのポジションは、「FXで資産運用!!必勝シグナル」というメルマガで随時配信されております。サイト開設後、2ヶ月弱の間の成績は32勝22敗2分け、+950pipsとなかなかの成績です。無料ですので、追記:11月より☆ FX ☆ Powder Snow のトレンドシグナルとタイトルを変え、有料になりましたが、今までより内容がさらにパワーアップしております。なお、登録月はお試し期間として無料、気に入らない場合には当月中に解除すれば料金はかかりません)トレードの参考にしてみてはいかがでしょうか。(さらに追記:現在は発行を休止しております)

私のサイトとトータスさんのサイトは、人気blogランキング(為替)でほとんど一緒の順位にいます。どちらがどの順位にいるでしょうか?

そういえば、為替ドル助が
セルには「=INT(RAND()*40)」という数式が入力されており、自動的にランダムな数値が総されます。
とか考えてたよ。

*このエントリは、ブログペットの「コロ助」が書きました。
前回は、ルールに従った各トレードの損益を計算してみました。

それでは、いよいよこのナンチャッテシステム第1号(仮)におけるトレードの総損益を計算してみましょう。

総損益の計算は難しくありませんね。各トレードの損益を全部足せばいいのですから。

SUM関数を使って、J列の数値を全部加えます。そしてその結果をK2に表示させて見ましょう。

さて、注目の総損益はいくら?こちらの画像をご覧下さい。


(クリックすると拡大します)

総損益は10.14、すなわち1014pipsでした。何と、しっかりプラスの成績を収めているではありませんか!

2004年1月から2006円9月までのトータルで1014pipsですから、抜群に優れているわけではありませんが、ともかくプラスになっていますね。こんな単純な売買ルールでも利益が出ております。

もちろん、実際にはスプレッドや手数料も考慮しなければならないので、もっと利益は少なくなりますが。

それではもう少しバックテストを続けてみましょう。次回は勝率を求めてみたいと思います。


さて、前回の続きです。システムのルールをエクセルに入力できるよう、数式化してみましょう。

システム構築はもちろん、エクセルさえついこの間覚え始めたばかりの私がウンウンうなりながら考えた数式は、

=IF(F3="買い",IF(G3<D4,0,IF(D4<=H3,H3-G3,IF(C4>=I3,I3-G3,E4-G3))),IF(G3>C4,0,IF(C4>=H3,G3-H3,IF(D4<=I3,G3-I3,G3-E4))))

です。長いなあ…

J列に各トレードの損益を表示させるのですが、この数式はまずJ3に損益を表示させる数式です。

もっとスマートな数式にできると思いますが、とりあえず今回は力ずくで数式を作りました。数式のスリム化は今後の課題です。

これをダーッとJ列にコピーしていきます。おおっ!各トレードの損益が表示されました!


(画像をクリックすると拡大します)

画像ではスペースの関係上、ごく一部しか表示されていませんが、2004年から2006年9月までの各トレードの損益がばっちり計算されました。(通貨ペアはEUR/JPYです)

表示されている部分を見る限り、負けトレードのほうが多いですね。30pips逆行するとすぐに損切りですから、どうしても勝率自体は低くなります。これは想定の範囲内。

問題は、どれだけトータルで利益を残せるかです。それでは気になるトータルの損益は?続きはまた次回お届けします。
ちょいとエクセルで作ってみたナンチャッテシステム第1号(仮)ですが、前回は書かなかったこのシステムの売買ルールを説明します。

ナンチャッテシステム
(画像をクリックすると拡大します)

  • 前日の終値と前々日の終値を比べて、前日の終値が前々日の終値より高ければ「買い」、低ければ「売り」(同値の場合は「買い」)。

  • 買い」の場合、前日の終値より10pips下に指値。ストップは指値よりさらに30pips下、リミットは指値より100pips上に設定。

  • 売り」の場合、前日の終値より10pips上に指値。ストップは指値よりさらに30pips上、リミットは指値より100pips下に設定。

  • 指値にヒットしなければその日の売買は不成立。指値にヒットしたものの、ストップにもリミットにも引っかからなかった場合はその日の終値で成行き仕切。スプレッドやスワップは考慮しない。

とまあ、このようなルールになっております。

もちろん、このシステムが有効かどうかはまだわからないので、バックテストによって有効性を検証する必要があります。

それではまず、このシステムに従って売買を行った場合の損益を計算してみましょう。

さきほどの売買ルールを、エクセルで再現しやすいように記述してみると、



前日の終値>=前々日の終値なら買い、そうでないなら売り

(1)買いの場合(かぎ括弧内は損益)

    条件1:指値<安値なら「ゼロ」、そうでないなら条件2へ

    条件2:安値<=ストップなら「ストップー指値」、そうでないなら条件3へ

    条件3:高値>=リミットなら「リミットー指値」、そうでないなら「終値ー指値」

(2)売りの場合

    条件1:指値>高値なら「ゼロ」、そうでないなら条件2へ

    条件2:高値>=ストップなら「指値ーストップ」、そうでないなら条件3へ

    条件3:安値<=リミットなら「指値ーリミット」、そうでないなら「指値ー終値」




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とまあ、こんな感じになるでしょうか。

そしてこれを、関数を使ってエクセルで再現すると……

長くなりそうなので、次回に続きます。



私はこちらの記事などでスワップ狙いの利点を述べたことがありますが、私自身はスワップ派には属さないかもしれません。スワップ派の優位性は認めながらも、基本的にはスワップを考慮しないシステムトレードを実践しようとしていますので。

もちろん、システムの構築に際してスワップを考慮することも可能ですので、将来的にはリスクの少ないスワップ派に移行することも視野に入れています。

しかし私と違って、「Tear クルマと為替に捧げる・・・」を運営しているれんさんは完全にスワップ派ですね。まずはこちらをお読み下さい。れんさんがスワップに拘る理由が書いてありますが、同調する方も多いのではないでしょうか。でもそれがわかっててできない、そうです、それはまさに「人間の欲」が邪魔をしているのですよ^^;

ちなみに人気blogランキング(為替)23位ぐらいの「FXで月100万円のスワップ金利生活ブログ」というブログも、スワップ派の方に参考になると思います。


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はいこんばんは、為替ドル助です。この間はエクセルを使って何やら作ってみましたが、今回は遂に!システムらしきものを作ってみました。まずは画像をご覧下さい。

ナンチャッテシステム
(クリックすると拡大します)

まだエクセル初心者ですから、見栄えはそれほどよくありませんけどね。こちらのサイトなどを参考にしながら、形だけは作ってみました。

対象通貨ペアはEUR/JPY、毎日サインが出ます。売買ルールは、じーっと画像を見ればわかると思うので(それくらい単純です)あえて記しません。明確に指値、ストップ、リミットが指示されますので、毎朝指示通りにポジションを取れば、システムトレードができちゃいます(指値がささっても、その日のうちにリミットにもストップにもかからなかった場合、その日の終値で成行き決済)。

でも…誰もこれをそのまま実践で使おうなんて思わないですよね。そうです、このシステムはバックテストによる有効性が全く確保されていないのです。このままでは勝率はどのくらいなのか、最大ドローダウンはどのくらいか、損益率はどの程度なのか、等々全くわからないのです。

それではこのシステムがどれだけ有効なのか、バックテストを行ってみることにしましょう。でもまだ私はバックテストの方法がよくわかってません^^;まずはバックテストの方法を学んでから行いますので、少々お時間を頂きますよ…


私は、基本的に為替オンリーです。少しだけ投資信託や株式を保有しているものの、今は為替で資産を増やそうと試みております。

リスク分散の観点から、本当は様々な対象に投資しておいたほうがいいと思うのですが、私はまだ分散するほどの資産がありませんので、まずは為替で大きく増やして、それから分散投資を考えたいと思っています。

そんな中、為替のほかに中国株にも投資しているのがごまおさん。中国株とFXでハッピーになろうというブログで、中国株の取引を公開しております。

中国株ってリスクが高そうだしよくわからない、という方は、ごまおさんのブログを参考にしてみて下さい。初めて中国株を買ったのが2001年だそうですから、結構取引歴は長いですよね。FXと中国株、果たしてどちらのほうで多く利益を上げているのでしょうか?

私のブログも人気blogランキング(為替)19位まで上がってきました。本当にありがとうございます(^^)

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